Перевод: со всех языков на русский

с русского на все языки

доходность портфеля ценных бумаг

  • 1 portfolio yield

    English_Russian capital issues dictionary > portfolio yield

  • 2 active return

    фин. активная доходность* (часть доходности инвестиционного портфеля, связанная с активным управлением инвестициями; рассчитывается как разность между доходностью портфеля данного инвестора и доходностью рыночного портфеля ценных бумаг, напр., если среднерыночная доходность равна 6%, а доходность портфеля инвестора равна 4%, то активная доходность составляет -2%)
    See:

    Англо-русский экономический словарь > active return

  • 3 active return

    фин. активная доходность* (часть доходности инвестиционного портфеля, связанная с активным управлением инвестициями; рассчитывается как разность между доходностью портфеля данного инвестора и доходностью рыночного портфеля ценных бумаг, напр., если среднерыночная доходность равна 6%, а доходность портфеля инвестора равна 4%, то активная доходность составляет -2%)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > active return

  • 4 residual return

    1) фин. остаточная доходность* (часть полученного инвестором от данного актива дохода, не зависящая от общей доходности рыночного портфеля ценных бумаг; определяется как избыточная доходность актива минус бета-коэффициент, умноженный на избыточную доходность рыночного портфеля)
    See:
    2) учет = residual income б), в),

    Англо-русский экономический словарь > residual return

  • 5 residual return

    фин. остаточная доходность* (часть полученного инвестором от данного актива дохода, не зависящая от общей доходности рыночного портфеля ценных бумаг; определяется как избыточная доходность актива минус бета-коэффициент, умноженный на избыточную доходность рыночного портфеля)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > residual return

  • 6 ?-coefficient

    1. коэффициент «бета»
    2. коэффициент «альфа»

     

    коэффициент «альфа»
    Элемент уравнения САРМ, выражающего ожидаемую доходность рассматриваемой ценной бумаги. (См. Модель оценки капитальных активов (САРМ)) Действительная доходность в заданный период будет неизбежно отличаться от ожидаемой — в результате действия непредвиденных факторов. Эта разница, известная как alpha, может быть больше, меньше или равна нулю, а зависимости от свойств анализируемых активов. В диверсифицированном портфеле их сумма равна нулю (см. Диверсификация портфеля ценных бумаг).
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    • ?-coefficient

     

    коэффициент «бета»
    Коэффициент, характеризующий систематический риск компании, действующей на рынке ценных бумаг. По другому определению, ? есть мера систематического риска конкретной свободно торгуемой ценной бумаги, учитывающего корреляцию и волатильность данной ценной бумаги относительно более широкого рынка. Иными словами, beta предназначена для измерения рисковости действий компании на рынке и рисковости отдельной публичной акции в условиях рынка. Бета представляет собой показатель относительной неустойчивости курса данных акций по сравнению с остальным рынком: сводный индекс «500» агентства Стандард энд Пурз имеет «бету» со значением 1. Акция с «бетой» больше 1 — более неустойчива, с «бетой» меньше 1 — более устойчива. Консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем «беты». Коэффициент ? является также одним из параметров модели САРМ (См. Модель оценки капитальных активов, САРМ). Коэффициент ? для отдельной акции математически представляет собой коэффициент парной регрессии в уравнении зависимости доходности этой акции от доходности рынка в целом (биржевого индекса). Пример: умножение премии за риск для акции в 7,5% на бету в 1,4 дает надбавку на риск в расчете на одну акцию для сравнимых компаний — 10,5%
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    • ?-coefficient

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > ?-coefficient

  • 7 portfolio yield

    Финансы: доходность портфеля (напр., кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и т.п.; англ. оборот взят на сайте Fitch Ratings)

    Универсальный англо-русский словарь > portfolio yield

  • 8 r-squared

    коэффициент соответствия между доходностью портфеля ценных бумаг и рыночным индексом (значение коэффициента, равное единице, означает, что доходность портфеля полностью определяется рынком;
    Ноль означает, что между ними нет никакой зависимости)

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > r-squared

  • 9 bond indexing

    фин. индексирование по облигациям*, привязывание к индексу облигаций* (планирование структуры портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы его доходность соответствовала величине определенного индекса облигаций)
    See:
    * * *
    . Составление портфеля таким образом, чтобы его эффективность соответствовала изменениям какого-либо индекса облигаций . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > bond indexing

  • 10 r-squared

    сущ.
    стат. R-квадрат (характеристика линейной связи в рамках регрессионного анализа; R-квадрат принимает значение между нулем и единицей, причем ноль означает отсутствие линейной связи, а единица — тесную функциональную зависимость; R-кадрат часто используется в финансовых приложениях в качестве характеристики связей двух переменных, напр., как коэффициент соответствия между доходностью портфеля ценных бумаг и рыночным индексом; значение коэффициента, равное единице, означает, что доходность портфеля полностью определяется рынком; ноль означает, что между ними нет никакой зависимости)
    Syn:
    See:

    Англо-русский экономический словарь > r-squared

  • 11 r-squared

    стат. R-квадрат (характеристика линейной связи в рамках регрессионного анализа; R-квадрат принимает значение между нулеи и единицей, причем ноль означает отсутствие линейной связи, а единица - тесную функциональную зависимость; R-кадрат часто используется в финансовых приложениях в качестве характеристики тесных связей двух переменных, например как коэффициент соответствия между доходностью портфеля ценных бумаг и рыночным индексом; значение коэффициента, равное единице, означает, что доходность портфеля полностью определяется рынком; ноль означает, что между ними нет никакой зависимости)
    Syn:
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > r-squared

  • 12 bond indexing

    планирование портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы его доходность соответствовала графику выплат по определенному долговому обязательству

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > bond indexing

  • 13 beta coefficient

    фин. (коэффициент) бета, бета-коэффициент (основная характеристика уровня риска по активу; справедливая доходность по активу должна быть пропорциональна его бета-коэффициенту; как правило, имеется в виду показатель чувствительности стоимости ценной бумаги или портфеля ценных бумаг к изменению рыночных цен; рынок, по определению, имеет бету, равную единице; формально в модели CAPM определяется как отношение ковариации доходностей ценной бумаги и среднерыночной к дисперсии рыночной доходности либо как отношение премий за риск, т. е. превышения ожидаемой доходности над безрисковой, по ценной бумаге и по рынку в целом)
    Syn:
    beta 2)
    See:

    * * *
    коэффициент "бета": 1) показатель относительной неустойчивости (volatility) цен акций - ковариация цены акции относительно всего остального рынка; индекс "Стандард энд Пурз" 500 имеет "бету" со значением 1 (бумаги двигаются вместе с рынком); акция с "бетой" больше 1 - более неустойчива, меньше 1 - более устойчива, чем рынок в среднем; "бета" со значением 0 означает наличные деньги; консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем "беты"; см. alpha; 2) второй уровень акций (по активности) на Лондонской фондовой бирже в 1986-1991 гг.; если "альфа акции" были эквивалентны "блю чипс" в США, то "акции бета" - менее крупным и менее активным акциям; см. delta 2;
    * * *
    * * *
    Коэффициент бета: - показатель относительной изменчивости цен акций. - ковариация цены акции относительно цен фондового рынка.
    . . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > beta coefficient

  • 14 bond indexing

    фин. индексирование по облигациям*, привязывание к индексу облигаций* (планирование структуры портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы его доходность соответствовала величине определенного индекса облигаций)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > bond indexing

  • 15 portfolio

    1. портфель ценных бумаг
    2. портфель
    3. инвестиционный портфель

     

    инвестиционный портфель
    Целенаправленно сформированная совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенная для реализации инвестиционной политики организации в предстоящем периоде (в более узком, но наиболее часто употребляемом значении – совокупность фондовых инструментов, сформированная инвестором). Для банков — совокупность ценных бумаг, приобретенных банком (акции предприятий; долговые обязательства преимущественно долгосрочного характера).
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

     

    портфель
    Кожгалантерейное изделие для переноски деловых бумаг, школьно-письменных принадлежностей, книг, личных предметов.
    [ ГОСТ 28455-90]
    портфель
    Комбинация активов, составляющих богатство (лучше – достояние) экономического субъекта. Чаще всего под этим термином понимается набор ценных бумаг, находящихся в собственности юридического лица или физического лица). Экономический субъект всегда стремится найти такое сочетание, пропорциональное соотношение разных составляющих портфеля (это могут быть материальные активы, ценные бумаги, денежная наличность и т.д.), при котором общая доходность будет наиболее высокой. То есть он делает выбор, стремясь к наиболее эффективному использованию своего богатства, оптимальный выбор. Следует учесть существенное обстоятельство: выбор состава портфеля может быть различен в зависимости от того, что хотел бы получить владелец: прирост доходов или увеличение капитала, поскольку в этом отношении между ценными бумагами существуют заметные различия. При включении нового актива в портфель инвестор должен думать не о вариации данного актива (т.е. его собственной рискованности), а о его ковариации (взаимозависимости) с рынком — только этот риск будет вознагражден. Для этого существует отработанный математический аппарат. В частности, взаимосвязь ожидаемой доходности индивидуальной ценной бумаги с ковариацией доходности данного актива с рынком в целом описывается уравнением рынка ценных бумаг (SML-Securities Market Line) Практически важный вывод: если на реальном рынке сложились условия, когда его поведение в течение длительного времени определяют участники, располагающие почти одинаковой информацией в одинаковом объеме и принимающие наилучшие возможные решения о формировании своего портфеля рисковых ценных бумаг, то на таком рынке распределение рисковых ценных бумаг будет иметь свойства, близкие к свойствам оптимального портфеля. То есть, при формировании оптимального портфеля рисковых ценных бумаг надо довериться рынку и выбрать портфель с той же структурой, что и структура рынка. • Некоторые виды портфелей: Портфель дохода (income portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего дохода независимо от темпов роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. Портфель роста (growth portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его доходности в текущем периоде. Портфель финансовых инвестиций (financial investment portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный предприятием в соответствии с целями инвестиционной деятельности предприятия на финансовом рынке. Основу П.ф.и. составляют обычно различные инструменты фондового рынка. Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) — инвестиционный портфель, сформированный как совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица. Считается «агрессивным», если есть предположение, что стоимость его будет быстро расти, и «защищенным», если состав ценных бумаг обеспечивает безопасность и устойчивость доходов
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

     

    портфель ценных бумаг
    1. Список ценных бумаг, находящихся в собственности физического или юридического лица. В процессе создания портфеля инвестиций компания может обратиться к услугам собственных финансовых аналитиков, физическое лицо - к услугам торгового банка (merchant bank), предлагающего управление портфелем ценных бумаг (portfolio management). Выбор ценных бумаг для портфеля определяется тем, что хотел бы получить владелец: прирост доходов или увеличение капитала, поскольку с этой точки зрения между ценными бумагами существуют заметные различия.
    2. Список займов, который составляется организацией. Так банки, чтобы уменьшить риски, стараются сбалансировать свои портфели займов.
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > portfolio

  • 16 serviette

    1. портфель

     

    портфель
    Кожгалантерейное изделие для переноски деловых бумаг, школьно-письменных принадлежностей, книг, личных предметов.
    [ ГОСТ 28455-90]
    портфель
    Комбинация активов, составляющих богатство (лучше – достояние) экономического субъекта. Чаще всего под этим термином понимается набор ценных бумаг, находящихся в собственности юридического лица или физического лица). Экономический субъект всегда стремится найти такое сочетание, пропорциональное соотношение разных составляющих портфеля (это могут быть материальные активы, ценные бумаги, денежная наличность и т.д.), при котором общая доходность будет наиболее высокой. То есть он делает выбор, стремясь к наиболее эффективному использованию своего богатства, оптимальный выбор. Следует учесть существенное обстоятельство: выбор состава портфеля может быть различен в зависимости от того, что хотел бы получить владелец: прирост доходов или увеличение капитала, поскольку в этом отношении между ценными бумагами существуют заметные различия. При включении нового актива в портфель инвестор должен думать не о вариации данного актива (т.е. его собственной рискованности), а о его ковариации (взаимозависимости) с рынком — только этот риск будет вознагражден. Для этого существует отработанный математический аппарат. В частности, взаимосвязь ожидаемой доходности индивидуальной ценной бумаги с ковариацией доходности данного актива с рынком в целом описывается уравнением рынка ценных бумаг (SML-Securities Market Line) Практически важный вывод: если на реальном рынке сложились условия, когда его поведение в течение длительного времени определяют участники, располагающие почти одинаковой информацией в одинаковом объеме и принимающие наилучшие возможные решения о формировании своего портфеля рисковых ценных бумаг, то на таком рынке распределение рисковых ценных бумаг будет иметь свойства, близкие к свойствам оптимального портфеля. То есть, при формировании оптимального портфеля рисковых ценных бумаг надо довериться рынку и выбрать портфель с той же структурой, что и структура рынка. • Некоторые виды портфелей: Портфель дохода (income portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего дохода независимо от темпов роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. Портфель роста (growth portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его доходности в текущем периоде. Портфель финансовых инвестиций (financial investment portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный предприятием в соответствии с целями инвестиционной деятельности предприятия на финансовом рынке. Основу П.ф.и. составляют обычно различные инструменты фондового рынка. Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) — инвестиционный портфель, сформированный как совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица. Считается «агрессивным», если есть предположение, что стоимость его будет быстро расти, и «защищенным», если состав ценных бумаг обеспечивает безопасность и устойчивость доходов
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > serviette

  • 17 Aktentasche

    1. портфель

     

    портфель
    Кожгалантерейное изделие для переноски деловых бумаг, школьно-письменных принадлежностей, книг, личных предметов.
    [ ГОСТ 28455-90]
    портфель
    Комбинация активов, составляющих богатство (лучше – достояние) экономического субъекта. Чаще всего под этим термином понимается набор ценных бумаг, находящихся в собственности юридического лица или физического лица). Экономический субъект всегда стремится найти такое сочетание, пропорциональное соотношение разных составляющих портфеля (это могут быть материальные активы, ценные бумаги, денежная наличность и т.д.), при котором общая доходность будет наиболее высокой. То есть он делает выбор, стремясь к наиболее эффективному использованию своего богатства, оптимальный выбор. Следует учесть существенное обстоятельство: выбор состава портфеля может быть различен в зависимости от того, что хотел бы получить владелец: прирост доходов или увеличение капитала, поскольку в этом отношении между ценными бумагами существуют заметные различия. При включении нового актива в портфель инвестор должен думать не о вариации данного актива (т.е. его собственной рискованности), а о его ковариации (взаимозависимости) с рынком — только этот риск будет вознагражден. Для этого существует отработанный математический аппарат. В частности, взаимосвязь ожидаемой доходности индивидуальной ценной бумаги с ковариацией доходности данного актива с рынком в целом описывается уравнением рынка ценных бумаг (SML-Securities Market Line) Практически важный вывод: если на реальном рынке сложились условия, когда его поведение в течение длительного времени определяют участники, располагающие почти одинаковой информацией в одинаковом объеме и принимающие наилучшие возможные решения о формировании своего портфеля рисковых ценных бумаг, то на таком рынке распределение рисковых ценных бумаг будет иметь свойства, близкие к свойствам оптимального портфеля. То есть, при формировании оптимального портфеля рисковых ценных бумаг надо довериться рынку и выбрать портфель с той же структурой, что и структура рынка. • Некоторые виды портфелей: Портфель дохода (income portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего дохода независимо от темпов роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. Портфель роста (growth portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его доходности в текущем периоде. Портфель финансовых инвестиций (financial investment portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный предприятием в соответствии с целями инвестиционной деятельности предприятия на финансовом рынке. Основу П.ф.и. составляют обычно различные инструменты фондового рынка. Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) — инвестиционный портфель, сформированный как совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица. Считается «агрессивным», если есть предположение, что стоимость его будет быстро расти, и «защищенным», если состав ценных бумаг обеспечивает безопасность и устойчивость доходов
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > Aktentasche

  • 18 briefcase

    1. портфель

     

    портфель
    Кожгалантерейное изделие для переноски деловых бумаг, школьно-письменных принадлежностей, книг, личных предметов.
    [ ГОСТ 28455-90]
    портфель
    Комбинация активов, составляющих богатство (лучше – достояние) экономического субъекта. Чаще всего под этим термином понимается набор ценных бумаг, находящихся в собственности юридического лица или физического лица). Экономический субъект всегда стремится найти такое сочетание, пропорциональное соотношение разных составляющих портфеля (это могут быть материальные активы, ценные бумаги, денежная наличность и т.д.), при котором общая доходность будет наиболее высокой. То есть он делает выбор, стремясь к наиболее эффективному использованию своего богатства, оптимальный выбор. Следует учесть существенное обстоятельство: выбор состава портфеля может быть различен в зависимости от того, что хотел бы получить владелец: прирост доходов или увеличение капитала, поскольку в этом отношении между ценными бумагами существуют заметные различия. При включении нового актива в портфель инвестор должен думать не о вариации данного актива (т.е. его собственной рискованности), а о его ковариации (взаимозависимости) с рынком — только этот риск будет вознагражден. Для этого существует отработанный математический аппарат. В частности, взаимосвязь ожидаемой доходности индивидуальной ценной бумаги с ковариацией доходности данного актива с рынком в целом описывается уравнением рынка ценных бумаг (SML-Securities Market Line) Практически важный вывод: если на реальном рынке сложились условия, когда его поведение в течение длительного времени определяют участники, располагающие почти одинаковой информацией в одинаковом объеме и принимающие наилучшие возможные решения о формировании своего портфеля рисковых ценных бумаг, то на таком рынке распределение рисковых ценных бумаг будет иметь свойства, близкие к свойствам оптимального портфеля. То есть, при формировании оптимального портфеля рисковых ценных бумаг надо довериться рынку и выбрать портфель с той же структурой, что и структура рынка. • Некоторые виды портфелей: Портфель дохода (income portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего дохода независимо от темпов роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. Портфель роста (growth portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его доходности в текущем периоде. Портфель финансовых инвестиций (financial investment portfolio) — инвестиционный портфель, сформированный предприятием в соответствии с целями инвестиционной деятельности предприятия на финансовом рынке. Основу П.ф.и. составляют обычно различные инструменты фондового рынка. Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) — инвестиционный портфель, сформированный как совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица. Считается «агрессивным», если есть предположение, что стоимость его будет быстро расти, и «защищенным», если состав ценных бумаг обеспечивает безопасность и устойчивость доходов
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > briefcase

  • 19 optimal portfolio

    1. оптимальный инвестиционный портфель

     

    оптимальный инвестиционный портфель
    Портфель ценных бумаг, наилучшим образом удовлетворяющий предпочтения инвестора; основное понятие портфельной теории Гарри Марковица,за которую ему была присуждена Нобелевская премия в области экономики в 1990 году. Согласно этой теории, риск активов рассматривается как риск единого инвестиционного портфеля, а не составляющих его отдельно взятых единиц (ценных бумаг). Учет взаимных корреляционных связей между доходностями активов портфеля позволяет проводить эффективную диверсификацию портфеля, приводящую к существенному снижению его риска по сравнению с рисками отдельных активов портфеля. При этом рассчитывается эффективное множество портфелей, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой доходности. Из этого множества инвестор выберет оптимальный портфель, отвечающий его инвестиционной стратегии, отношению к риску. В результате такой оптимизации находится портфель, обладающий минимальным риском при данном уровне доходности. Возможен случай проведения оптимизации на нахождение максимальной доходности при данном уровне риска. Но чаще всего риск носит негативный характер и поэтому его минимизируют. Поскольку с течением времени поведение активов меняется, в результате чего эффективность текущего портфеля по показателям «риск и доходность» может снизиться, оптимизация должна производиться периодически, по возможности чаще. Продав часть имеющихся ценных бумаг и приобретя другие, инвестор может сформировать новый портфель, оптимальный на данный момент времени.
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > optimal portfolio

  • 20 spread

    сущ.
    1) общ. распространение; увеличение, расширение
    Syn:
    2) спред, спрэд, маржа
    а) эк. (разница между какими-л. ценами, курсами и т. п.)
    See:
    б) эк. (разница между ценами покупки и продажи ценных бумаг, валюты)
    Syn:
    See:
    в) бирж. (разница между ценами фьючерсных контрактов на одном и том же рынке, но с разными сроками исполнения)
    See:
    г) фин. (разница между доходностью ценных бумаг одного итого же инвестиционного качества, но с разным сроком погашения; напр., разница в 4 процентных пункта между 6% краткосрочными казначейскими векселями и 10% долгосрочными казначейскими облигациями)
    See:
    д) фин. (разница между доходностью ценных бумаг с одинаковым сроком погашения, но с разным инвестиционным качеством; напр., разрыв в доходности государственных и корпоративных ценных бумаг)
    See:
    е) фин. (разница между самой высокой и самой низкой ценой конкретной ценной бумаги за определенный период)
    з) бирж. (одновременное открытие длинной позиции по одной валюте и короткой позиции по другой валюте)
    See:
    и) бирж. (продажа опциона "колл" с одновременной покупкой опциона "пут" или продажа опциона "пут" с одновременной покупкой опциона "колл")
    Syn:
    See:
    3) фин. = straddle 1),
    4) фин. = diversification 2) б),
    5) общ. диапазон ( отклонения); разброс (напр., точек на графике)
    6) полигр. растискивание ( изображения)
    7) общ. разворот (книги, газеты)
    8) пищ. паста, пастообразный продукт
    9) эк., амер. ранчо, крупный земельный участок
    10) СМИ увеличение освещенности (полное открытие осветительного прибора для получения максимального распространения света; напр., открытие прожектора с регулируемой линзой, позволяющий изменять световой поток, на максимум заливающего света)
    11) СМИ растягивание прямой трансляции ( на все выделенное для нее время)

    * * *
    спред: разница между ценами, курсами, ставками; 1) разница между ставками по депозитам банка (стоимость источника ресурсов) и по его кредитам (доход по размещенным ресурсам); отражает доходность банка; = margin 1; 2) уровень диверсификации инвестиционного портфеля; 3) разница между ценой бумаги, уплачиваемой андеррайтером и ценой, уплачиваемой инвестором; = gross spread; см. underwriting spread; 4) разница между ценой покупки и продажи ценной бумаги на вторичном рынке; 5) разница в доходности между ценными бумагами равного качества, но с разными сроками; 6) разница в доходности между ценными бумагами с равными сроками, но разного качества; 7) разница между валютными курсами на разных рынках; 8) разница между размерами премий опционных контрактов; сделка: комбинация разных опционных контрактов ("пут" и "колл"); см. bear spread; 9) разница между ценами покупки и продажи ценной бумаги; 10) разница между высшей и низшей ценами бумаги за определенный период; 11) сделка "спред": одновременная покупка и продажа фьючерских контрактов на одинаковый финансовый инструмент с поставкой в разные сроки или на разных, но связанных рынках.
    * * *
    «спрэд»
    диверсификация портфельных капиталовложений; чем больше «спрэд» портфеля инвестиций, тем менее непредсказуем весь портфель
    -----
    Финансы/Кредит/Валюта
    разница между ценами, курсами, ставками
    -----
    Ценные бумаги/Биржевая деятельность
    1. разница между курсами, ставками
    2. биржевая операция с целью извлечения прибыли из изменения обычных соотношений между котировками на различные сроки поставки одного и того же товара
    3. одновременная покупка и продажа фьючерсных контрактов с невзаимосвязанными товарами с целью снижения уплачиваемых налогов

    Англо-русский экономический словарь > spread

Страницы
  • 1
  • 2

См. также в других словарях:

  • ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОХОДА — тип портфеля ценных бумаг: ориентирован на получение высокого текущего дохода процентных и дивидендных выплат. Формируется в основном из доходных акций, характеризующихся высокими дивидендами высокодоходных облигаций и других ценных бумаг.… …   Большой бухгалтерский словарь

  • С чего начать инвестирование на рынке ценных бумаг — Инструменты для инвестирования Прежде всего следует определиться с инструментами для инвестирования. На рынке ценных бумаг есть два взаимосвязанных понятия – риск и доходность. Чем выше доходность, тем выше риск.Финансовые инструменты можно… …   Банковская энциклопедия

  • Доходность — (Yield) Доходность это количественная характеристика, выражающая эффективность вложений. Доходность: негосударственные пенсионные фонды (НПФ), акции, облигации, показатели, рейтинги и ставки Содержание > Содержание 1. и 2. Виды доходности Базовая …   Энциклопедия инвестора

  • Дивидендная доходность — Основная статья: Доходность Дивидендная доходность (англ. dividend yield)  это отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции. Данная величина выражается чаще всего в процентах. Содержание 1 Пример 2 История …   Википедия

  • Портфельные инвестиции — (Portfolio investment) Портфельные инвестиции это совокупность ценных бумаг, принадлежащих одному инвестору, вкладываемые в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. Определение, класификация и виды портфельных инвестиций, риски,… …   Энциклопедия инвестора

  • ПОРТФЕЛЬНЫЙ РИСК — инвестиционный риск, неопределенность, связанная с изменениями доходности портфеля ценных бумаг. Простейшим показателем, используемым для измерения риска, является стандартное отклонение (или дисперсия распределения доходности портфеля), т.е.… …   Финансово-кредитный энциклопедический словарь

  • Бета-коэффициент — У этого термина существуют и другие значения, см. Бета. Бета коэффициент (бета фактор)  показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги… …   Википедия

  • Бета (экономика) — Бета коэффициент (бета фактор)  показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности портфеля (рынка) в среднем… …   Википедия

  • Фьючерс — (Futures) Фьючерс это срочный биржевой контракт на покупку рыночного актива Что такое фьючерс, фьючерсный контракт, рынок фьючерсов, торговля фьючерсами, стратегия фьючерс, виды ценных бумаг на фьючерсном рынке, хеджирование рисков с помощью… …   Энциклопедия инвестора

  • Коэффициент Шарпа — (Sharpe Ratio) Коэффициент Шарпа это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива) Коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и расчитывается по формуле Содержание >>>>>> Коэффициент Шарпа это, определение… …   Энциклопедия инвестора

  • Банк — (Bank) Банк это финансово кредитное учреждение, производящее операции с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами Структура, деятельность и денежно кредитной политика банковской системы, сущность, функции и виды банков, активные и… …   Энциклопедия инвестора

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»